Armelle Guillou

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Enseignement

Collaborations Industrielles:

CEA et EDF, 1993-1996.
Elf Aquitaine Production, Pau, 1995-1996.

Directions de Thèse:

Imen Rached: thèse soutenue le 13 octobre 2004 et codirigée (50%) par J. Diebolt.
Emmanuel Delafosse: thèse soutenue le 15 octobre 2004.
Pierre Ribereau: thèse soutenue le 14 juin 2005 et codirigée (50%) par P. Deheuvels.
Amelie Fils ép. Villetard: thèse soutenue le 13 juillet 2006.
Gwladys Toulemonde: thèse soutenue le 30 octobre 2008.
Alexandre You: thèse soutenue le 30 novembre 2009 et codirigée (50%) par P. Naveau.
Gilles Stupfler: thèse soutenue le 10 novembre 2011 et codirigée (50%) par S. Girard.
Antoine Schorgen: en thèse depuis septembre 2009.
Théo Rietsch : en thèse depuis septembre 2010, thèse codirigée (50%) par P. Naveau.

Invitations d'Universités Étrangères:

Université Catholique de Leuven, février-juin 1997.
Université du Connecticut, juin 1998.
Université de Stanford, février-mars 1999 et avril 2001.
Université de Canberra, janvier-février 2000.
Université de Chapel Hill, avril 2002.

Éditeur Associé:

· Bernoulli (2007-2010)

· Advances and Applications in Statistical Sciences (AASS) (2008-présent)

Liste des publications:

[1] Weighted bootstraps for Studentized statistics, C. R. Acad. Sci. de Paris, 320, Série I, p. 1379-1384, 1995.
[2] An overview of different techniques to quantify uncertainties on global statistics for geostatistical modelling, guidelines to obtain plausible results, Geostatistics Wollongong'96 (Eds. E. Y. Baafi et N. A. Schofield), 1, p. 573-584, 1997 (avec P. Y. Biver et P. F. Mostad).
[3] Efficient weighted bootstraps for the mean, J. Statist. Plann. Inference, 77, 1, p. 11-35, 1999 .
[4] On the influence of weights on extremes, Extremes , 2, 3, p. 309-331, 1999 (avec C. El-Nouty).
[5] Weighted bootstraps for the variance, J. Statist. Plann. Inference, 81, 1, p. 113-120, 1999.
[6] Laws of the iterated logarithm for censored data, Ann. Probab., 27, 4, p. 2042-2067, 1999 (avec E. Giné).
[7] On the smoothed bootstrap, J. Statist. Plann. Inference , 83, 1, p. 203-220, 2000 (avec C. El-Nouty).
[8] Bootstrap confidence intervals for the Pareto index, Comm. Statist. Theory & Methods, 29,1, p. 211-226, 2000.
[9] On the bootstrap accuracy of the Pareto index, Statist. & Decisions, 18, 3, p. 275-289, 2000 (avec C. El-Nouty).
[10] Pareto tail estimation under moderate right censoring, Scand. Actuar. J., 2, p. 111-125, 2001 (avec J. Beirlant).
[11] Estimation of the asymptotic variance of kernel density estimators for continuous time processes, J. Multivariate Anal. , 79, 1, p. 114-137, 2001 (avec F. Merlevède).
[12] On consistency of kernel density estimators for randomly censored data: rates holding uniformly over adaptive intervals, Ann. Inst. H. Poincare Probab. Statist., 37, 4, p. 503-522, 2001 (avec E. Giné).
[13] A diagnostic for selecting the threshold in extreme-value analysis, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, 63, 2, p. 293-305, 2001 (avec P. Hall).
[14] Almost sure convergence of a tail index estimator in the presence of censoring, C. R. Acad. Sci. de Paris, 335 , Série I, p. 375-380, 2002 (avec E. Delafosse).
[15] Rates of strong uniform consistency for multivariate kernel density estimators, Ann. Inst. H. Poincare Probab. Statist. , 38, 6, p. 907-921, 2002 (avec E. Giné).
[16] Subsampling for density estimation, Statist. & Decisions, 20, 3, p. 241-255, 2002.
[17] On exponential representations of log-spacings of extreme order statistics, Extremes, 5, p. 157-180, 2002 (avec J. Beirlant, G. Dierckx et C. Starica).
[18] Second-order properties of the blocks of blocks bootstrap for density estimators for continuous time processes, Mathematical Methods of Statist., 12, 1, p. 1-30, 2003 (avec F. Merlevède).
[19] Asymptotic behaviour of the probability-weighted moments and penultimate approximation, ESAIM, P&S, 7 , p. 219-238, 2003 (avec J. Diebolt et R. Worms).
[20] A new extreme quantile estimator for heavy-tailed distributions, C. R. Acad. Sci. de Paris, 338 , Série I, 6, p. 493-498, 2004 (avec A. Fils).
[21] Estimating catastrophic quantile levels for heavy-tailed distributions, Insurance Mathematics & Economics, 34 , p. 517-537, 2004 (avec J. Beirlant, E. Delafosse et G. Matthys).
[22] A new look at probability-weighted moments estimators, C. R. Acad. Sci. de Paris, 338, Série I, p. 629-634, 2004 (avec J. Diebolt et I. Rached).
[23] Extreme quantiles estimation for actuarial applications, C. R. Acad. Sci. de Paris, 339, Série I, p. 287-292, 2004 (avec E. Delafosse).
[24] Estimation of the extreme value index and regression on generalized quantile plots, Bernoulli, 11, 6, p. 949-970, 2005 (avec J. Beirlant et G. Dierckx).
[25] Asymptotic behaviour of regular estimators, REVSTAT - Statistical Journal, 3, 1, p. 19-44, 2005 (avec J. Diebolt).
[26] Approximation of the distribution of excesses using a generalized probability weighted moment method, C. R. Acad. Sci. , 340 , Série I, p. 383-388, 2005 (avec J. Diebolt et I. Rached).
[27] Asymptotic normality of the extreme quantile estimator based on the POT method, C. R. Acad. Sci., 341, Série I, p. 307-312, 2005 (avec J. Diebolt et P. Ribereau).
[28] Application de la théorie des valeurs extrêmes en hydrologie, Revue de la Statistique Appliquée, LIV , 2, p. 5-31, 2006 (avec P. Willems).
[29] Approximation of the distribution of excesses through a generalized probability weighted moments method, J. Statist. Plann. Inference , 137, p. 841-857, 2007 (avec J. Diebolt et I. Rached).
[30] Extreme value analysis and incomplete data, dans "Topics in Extreme Values", Nova Science, (M. Ahsanullah et S. Kirmani, editeurs), New-York, p. 111-133, 2007.
[31] Bias-reduced estimators of the Weibull tail-coefficient, Test, 17, p. 311-331, 2008 (avec J. Diebolt, L. Gardes et S. Girard).
[32] Asymptotic normality of extreme quantile estimators based on the peaks-over-threshold approach, Comm. Statist. Theory & Methods , 36, 5, p. 869-886, 2007 (avec J. Diebolt et P. Ribereau).
[33] Bias correction in hydrological GEV/GPD based on extreme value analysis, J. Hydrology, 338, p. 221-236, 2007 (avec J. Beirlant et P. Willems).
[34] Peaks-over-Threshold Stability of Multivariate Generalized Pareto Distributions, J. Multivariate Anal., 99 , p. 715-734, 2008 (avec M. Falk).
[35] Estimation of the extreme value index and extreme quantiles under random censoring, Extremes, 10, p. 151-174, 2007 (avec J. Beirlant, G. Dierckx et A. Fils-Villetard).
[36] Bias-reduced extreme quantile estimators of Weibull tail-distributions, J. Statist. Plann. Inference , 138, p. 1389-1401, 2008 (avec J. Diebolt, L. Gardes et S. Girard).
[37] Modeling Pairwise Dependence of Maxima in Space, Biometrika, 96, 1, p. 1-17, 2009 (avec P. Naveau, D. Cooley et J. Diebolt).
[38] Projection estimators of Pickands dependence functions, Canadian J. Statist., 36, p. 369-382, 2008 (avec A. Fils-Villetard et J. Segers).
[39] Return level bounds for small and moderate sample sizes for discrete and continuous variables, Test, 18 , p. 584-604, 2009 (avec P. Naveau, J. Diebolt et P. Ribereau).
[40] Statistics of Extremes under Random Censoring, Bernoulli , 14, p. 207-227, 2008 (avec J.H.J. Einmahl et A. Fils-Villetard).
[41] A LAN based Neyman smooth test for the generalized Pareto distribution, J. Statist. Plann. Inference, 138, p. 2867-2886, 2008 (avec M. Falk et G. Toulemonde).
[42] A new estimation method for Weibull-type tails based on the mean excess function, J. Statist. Plann. Inference, 139 , 6, p. 1905-1920, 2009 (avec G. Dierckx, J. Beirlant et D. De Waal).
[43] Improving probability -weighted moment methods for the generalized extreme value distribution, REVSTAT - Statistical Journal , 6, p. 33-50, 2008 (avec J. Diebold, P. Naveau, P. Ribereau).
[44] Estimating return levels from maxima of non-stationary random sequences, Nonlinear Processes in Geophysics, 15, p. 1033-1039, 2008 (avec P. Ribereau et P. Naveau).
[45] Improving extreme quantile estimation by folding observations, J. Statist. Plann. Inference, 140, p. 1775-1787, 2010 (avec A. You, U. Schneider et P. Naveau).
[46] Peaks-Over-Threshold modeling under random censoring, Comm. Statist. Theory & Methods, 39, p. 1158-1179, 2010 (avec J. Beirlant et G. Toulemonde).
[47] Autoregressive models for maxima and their applications to CH4 and N2O, Environmetrics, 21, p. 189-207, 2010 (avec P. Naveau, G. Toulemonde, M. Vrac et F. Chevallier).
[48] Goodness-of-fit testing for Weibull-type behavior, J. Statist. Plann. Inference, 140, p. 1417-1436, 2010 (avec Y. Goegebeur).
[49] Weibull tail-distributions revisited: a new-look at some tail estimators, J. Statist. Plann. Inference, 141, p. 429-444, 2011 (avec L. Gardes et S. Girard).
[50] A folding method for extreme quantiles estimation, REVSTAT - Statistical Journal, 8, p. 21-35, 2010 (avec A. You et P. Naveau).
[51] Estimation of the bias of the maximum likelihood estimators in an extreme value context, Comm. Statist. Theory & Methods, 40, p. 3959-3971, 2010 (avec J. Beirlant et S. Geffray).
[52] A weighted mean excess function approach to the estimation of Weibull-type tails, Test, 20, 1, p. 138-162, 2011 (avec Y. Goegebeur).
[53] Minimax pointwise estimation of an anisotropic regression function with unknown density of the design, Mathematical Methods of Statistics, 20, 1, p. 3057, 2011 (avec N. Klutchnikoff).
[54] Bias-reduced estimators for bivariate tail modelling, Insurance Mathematics and Economics, 49, 1, p. 18-26, 2011 (avec J. Beirlant et G. Dierckx).
[55] A note of caution when interpreting parameters of excesses distribution, Advances in Water Resources, 34, 10, p. 1215-1221, 2011 (avec P. Naveau et P. Ribereau).
[56] Estimating an endpoint with high order moments, Test, DOI 10.1007/s11749-011-0277-8 (avec S. Girard et G. Stupfler).
[57] Weighted moment estimators for the second order scale parameter, Methodology and Computing in Applied Probability, DOI 10.1007/s11009-011-9263-6, 2011 (avec T. de Wet et Y. Goegebeur).
[58] Estimating the conditional tail index by integrating a kernel conditional quantile estimator, J. Statist. Plann. Inference, 142, p. 1586-1598, 2012 (avec L. Gardes et A. Schorgen).
[59] Frontier estimation with kernel regression on high order moments, en révision, 2011 (avec S. Girard et G. Stupfler).
[60] Asymptotically unbiased estimation of the coefficient of tail dependence, en révision, 2011 (avec Y. Goegebeur).
[61] Estimation of extreme quantiles from heavy and light tail-distributions, en révision, 2011 (avec J. El Methni, L. Gardes et S. Girard).
[62] Estimation of the parameters of a Markov-modulated loss process in insurance, soumis, 2011 (avec S. Loisel et G. Stupfler).
[63] Estimating an endpoint with high order moments in the Weibull domain of attraction, soumis, 2011 (avec S. Girard et G. Stupfler).
[64] An Extreme Value Theory approach for the early detection of time clusters with application to the surveillance of Salmonella, soumis, 2012 (avec M. Kratz et Y. Le Strat).
[65] A folding methodology for multivariate extremes with application to the estimation of the spectral probability measure, soumis, 2012 (avec A. You et P. Naveau).

Page modifiée le 02/01/2012