Laurent Gardes'
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  J.L. Dortet & L. Gardes.   Un modèle de mélange pour la réduction de dimension,  48èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, Montpellier, France. 2016

  L. Gardes.   A general estimator for the extreme value index: applications to conditional and heteroscedastic extremes,  9th International Conference of Extreme Value Analysis, Ann Arbor, US. 2015

  L. Gardes & G. Stupfler.   Estimation of the conditional tail index in presence of random covariate,  7th International Conference of the ERCIM WG on Computing and Statistics, Pisa, Italy. 2014

  L. Gardes & G. Stupfler.   Estimation de quantiles extrêmes pour des observations tronquées,  46èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, Rennes, France. 2014

  L. Gardes & G. Stupfler.   Estimation of the conditional tail index using a smoothed local Hill estimator,  8th International Conference on Extreme Value Analysis, Shanghai, China. 2013

  J. El-methni, L. Gardes, S. Girard & A. Guillou.  Estimation of a new parameter discriminating between Weibull tail-distributions and heavy-tailed distributions,  7th International Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their Applications, Lyon, France. 2011

  E. Deme, L. Gardes & S. Girard.  Estimation semi-paramétrique du paramètre du second ordre en statistique des valeurs extrême,  43èmes Journées de Statistique, Gammarth, Tunisie. 2011

  L. Gardes, S. Girard & A. Lekina.  Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels,  41èmes Journées de Statistique, Bordeaux, France. 2009

  L. Gardes, S. Girard & A. Lekina.  A moving window approach for nonparametric estimation of extreme level curves,  18th conference of the International Federation of Operational Research Societies, Sandton, South Africa. 2008

  L. Gardes & S. Girard.  Nonparametric estimation of the conditional tail index,  Statistical Extremes and Environmental Risk, pages 47-50. Lisbon, Portugal. 2007

  L. Gardes & S. Girard.  Statistical inference for Weibull tail-distributions,  Workshop on Risk Analysis and Extreme Values, Université Paris VI, France. 2005

  L. Gardes & S. Girard.  Estimation d'une fonction quantile extrême,  3ème Journées de Statistique Fonctionnelle et Opératorielle, Toulouse, France. 2005

  L. Gardes & S. Girard.  Inférence statistique pour les lois à queue de type Weibull,  37èmes Journées de Statistique, Pau, France. 2005

  L. Gardes & S. Girard.  Estimating extreme quantiles of Weibull tail-distributions,  Statistics for Dependent Data 2005, Paris/Malakoff, France. 2005

  L. Gardes & S. Girard.  A Pickands type estimator of the extreme value index,  3rd International Symposium on Extreme Value Theory, Aveiro, Portugal. 2004

  L. Gardes & S. Girard.  A Pickands type estimator of the extreme value index,  Workshop, Power Laws in Probability and Statistics, CIRM, Luminy, France. 2004

  L. Gardes & S. Girard.  Un estimateur de l'indice de valeur extrême du type "Pickands",  36èmes Journées de Statistique, Montpellier, France. 2004

  L. Gardes.  Utilisation de seuils aléatoires pour l'estimation de quantiles extrêmes,  35èmes Journées de Statistique, pages 483-486. Lyon, France. 2003

  L. Gardes.  Un estimateur de l'indice de valeur extrême,  34èmes Journées de Statistique, page 226. Bruxelles & Louvain la Neuve, Belgium. 2002