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Karl-Theodor Eisele     

Professeur à l'Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA) Unité Mixte de Recherche 7501 du CNRS et de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

    

Coordonnées :

  • Adresse postale : IRMA, 7, rue René Descartes, F-67084 Strasbourg Cedex
  • Tél. : 03 68 85 50 204
  • E-mail : eisele@unistra.fr
  • Bureau : 215 dans le bâtiment mathématique

Activités de recherche

Mathématiques actuarielles et financières
Membre de l'équipe Probabilités de l'IRMA.

Dernières Publications:

Marktkonsistente Bewertungen für Versicherungen ,
     Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 1, 2016.

Asymptotically stable dynamic risk assessments,
    with M. Kupper, Statistics & Risk Modeling, 33, 41–50, 2016.

Weak topologies for modules over rings of bounded random variables ,
    with S. Taieb, J. Math. Analysis Applications, 421, 1334-1357, 2015.

Lattice modules over rings of bounded random variables,
    with S. Taieb, Communications of Stochastic Analysis, 6, 525-545, 2012.

Multiperiod banking supervision,
    with Ph. Artzner, 2012.

Multiperiod insurance supervision:top-down models,
    with Ph. Artzner, European Actuarial Journal, 1, 107-130, 2011.

Time-Consistent supervisory accounting,
    with Ph. Artzner, 2010, lecture given at Risk-Day, ETH Zurich.

Supervisory insurance accounting: Mathematics for provision- and solvency capital- requirements,
    with Ph. Artzner, ASTIN Bulletin, 40, 569-585, 2010.

Supervisory accounting: comparison between Solvency II and coherent risk measures,
    with Ph. Artzner, Proceedings Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brussels, Feb. 4-5, 2010.

Recursion for multivariate compound phase variables,
     Insurance: Mathematics and Economics, 42, 65-72, 2008.

Stock market dynamics created by interacting agents,
     with M. R. Remita, J. Appl. Math. Stoch. Anal., 86412, 1-11, 2006.

Recursion for compound phase distributions,
     Insurance: Mathematics and Economics, 38, 149-156, 2006.