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Rencontres Evry-Nancy-Strasbourg de probabilités et statistiques

IRMA, 9-10 juin 2005

- Maurizio Pratelli (Pise) :
Sur le problème de gestion optimale d’un portefeuille.

- Ekaterina Voltchkova (Evry) :
Equations intégro-différentielles pour les prix d’options dans des modèles de diffusion avec sauts.

- Samy Tindel (Nancy) :
Solutions trajectorielles d’EDP stochastiques.

- Laurent Denis (Evry) :
Estimées de la norme infinie pour des solutions d’EDPS quasilinéaires.

- Dasha Loukianova (Evry) :
Asymptotique des fonctionnelles de Harris et vitesse de convergence de l’estimateur de Nadaraya Watson.

- Han-Ping Li (Strasbourg) :
Rupture de modèles et régression locale.

- Ivan Nourdin (Nancy) :
Absolue continuité et EDS dirigées par un mouvement brownien fractionnaire ou un processus de Lévy.

- Mélanie Zetlaoui (Evry) :
Le comportement asymptotique d’un modèle matriciel de population forestière.

- Hermann Woehrel (Nancy) :
Pénalisations browniennes par l’amplitude.

- Jacques Franchi (Strasbourg) :
Mouvement brownien en relativité générale.

Dernière mise à jour le 17-10-2006